تتحرك المتوسط - quantopian

بوتوريت مقابل الاختلافات في مؤشر بووريت الجمعة، 20 يناير، 2017 ورقة أكاديمية قصيرة ولكنها مثيرة للاهتمام حول الاختلافات في كبو بوتوريت ومؤشرات بووريت المعروفة: العنوان: بوتوريت مقابل بووريت: نعم، تعادل سعر المكالمة يحمل هنا أيضا مؤشر كبو بوتوريت قد تفوقت على مؤشر بووريت بنحو 1.1 في المئة سنويا بين عامي 1986 و 2015. وهذا أمر مثير للإعجاب جدا. ولكن مثيرة للقلق. نعم ندش المقلق ندش لأن نظرية التكافؤ الدعوة يدعو إلى أن مثل هذا التفوق يجب أن يكون شبه مستحيل عن طريق تقييد مقنع لا التحكيم. وتفسر هذه الورقة سر هذا التفوق في الأداء، مما يؤثر على بناء المحفظة. ومن أبرز األسئلة الواردة في ورقة البحث األكاديمي: إن مؤشر أسعار األسهم التي تم تغطيتها هو نهج فعال لتحقيق أرباح مخاطر األسهم وتقلبات األسهم بشكل مشترك. لذلك أيضا كتابة مؤشر الأسهم عارية وضع الخيارات. النهج الذي هو أفضل العديد من المستثمرين مقارنة الأداء التاريخي للنهجين للإجابة، مما يؤدي إلى استنتاج أن وضع الكتابة هو أفضل من المكالمات المشمولة. على السطح، يبدو أن كتابة خيارات وضع سيكون النهج المفضل. وقد تفوق مؤشر كبو بوتوريت (بوت) مؤشر بووريت (بكسم) بنحو 1.1 في المئة سنويا بين عامي 1986 و 2015. وهذا مثير للإعجاب جدا. ولكن مثيرة للقلق. نعم ندش المقلق ندش لأن نظرية التكافؤ الدعوة يدعو إلى أن مثل هذا التفوق يجب أن يكون شبه مستحيل عن طريق تقييد مقنع لا التحكيم. السبب الرئيسي وراء اختلاف الأداء في بوتوريت ومؤشرات بووريت ويرجع ذلك إلى فرق البناء خلال أربع ساعات فقط في الشهر. وهناك فرق ملتوي في بناء محفظتهم النتائج في مؤشر بوتوريت مفقود على ما يقرب من أربع ساعات في الشهر من مؤشر سامب 500 العائد نسبة إلى مؤشر بووريت. كل شهر في صباح انتهاء الخيار، كل من خيار الاتصال بويريترسكوس وخيار بوتوريترسكوس وضع تنتهي وتسوية في نفس الوقت في الاقتباس المفتوح الخاص (سوق). في هذا الوقت، انتهاء صلاحية الخيار تماما مؤشر بوتوريت من التعرض الأسهم. حتى إعادة إنشاء وضع خيار وضع قصيرة، هو محفظة بيتا صفر. في المقابل، في نفس الوقت، تصبح محفظة بويوريت محفظة بيتا واحدة مع انتهاء خيار الدعوة لها، لأنه يتم استثمارها بالكامل في مؤشر سامب 500 مع عدم وجود المقابلة المقابلة موقف الخيار قصيرة. لا تزال محفظة بيتا واحدة حتى إعادة تأسيس موقفها خيار المكالمة قصيرة. لذلك، على مدى هذه النافذة لمدة أربع ساعات، مؤشر بويوريت هو أكثر عرضة ل سامب 500 نسبة إلى متوسط ​​التعرض لها على المدى الطويل. وبالمثل، فإن مؤشر بوتوريت يتعرض بشكل كبير إلى سامب 500 نسبة إلى متوسط ​​التعرض على المدى الطويل. وكمثال على ذلك، انخفض مؤشر سامب 500، في المتوسط، بين عامي 2004 و 2015، بمقدار 23 نقطة أساس على ساعات انتهاء صلاحية الخيارات. وتشير عائدات الأسهم خلال هذه الفترة الأربع ساعات 12 مرة في السنة إلى 2.7 من الأداء السنوي الضعيف لمؤشر بويوريت بالنسبة إلى مؤشر بوتوريت. إضافة مرة أخرى في اعتراض (سنويا) يوفر تأثير مشترك من 2.0 من الأداء السنوي تاريخ انتهاء الأداء. هذا هو قريب جدا من 2.1 مؤشر بووريت أداء أقل من بوتوريت مؤشر خلال نفس الفترة من 2004 إلى 2015. فترة أقساط عامل تنقية في أسواق الأسهم السبت، 14 يناير، 2017 ورقة أكاديمية مثيرة للاهتمام المتعلقة بالكثير من الاستراتيجيات الموسمية، ولكن أساسا إلى المؤلفون: دي كارفالو، شياو، سوب، دوغنول العنوان: تنويع وتنقية أقساط عامل في أسواق الأسهم في هذا البحث ننظر في مسألة كيفية تحسين فعالية الاستراتيجيات المصممة للحصول على أقساط عامل في أسواق الأسهم، وعلى وجه الخصوص من والقيمة، والجودة، وانخفاض المخاطر وعوامل الزخم. وننظر في عدد من نهج بناء المحفظة المصممة لتحصيل أقساط العوامل مع المستويات المناسبة من ضوابط المخاطر التي تهدف إلى زيادة نسب المعلومات. وتبين لنا أن نسب المعلومات يمكن زيادتها باستهداف التقلب المستمر مع مرور الوقت، والتحوط في السوق بيتا والتحوط من التعرض لعامل الحجم، أي تحييد التحيزات في القيمة السوقية للأسهم المستخدمة في استراتيجيات عامل. وفيما يتعلق بتحييد التعرضات القطاعية، نجد أن هذا الأمر له أهمية خاصة بالنسبة للقيمة وعوامل الخطر المنخفضة. وأخيرا، فإننا ننظر إلى القيمة المضافة لتقصير الأسهم في استراتيجيات عامل. ونجد أنه باستثناءات قليلة، تكون المساهمات في الأداء من الساق القصيرة أقل شأنا من تلك المقدمة من الساق الطويلة. وهكذا، يمكن للاستراتيجيات الطويلة فقط أن تكون بدائل فعالة للقبض على هذه الأقساط للعامل. وأخيرا، نجد أن أقساط العوامل تميل إلى أن تكون لها ذيل أكثر دفئا مما يمكن توقعه من توزيع غوسي للعائدات، ولكن هذا الانحراف ليس سلبيا بشكل ملحوظ في معظم الحالات. اقتباسات ملحوظة من ورقة البحث األكادميية: نعرض في هذا البحث أهمية بناء احملفظة عندما يتعلق األمر باحلفاظ على أقساط العالمات بكفاءة. نبين أولا أن أبسط وأسلوب تقليدية لعوامل الاستثمار تميل إلى توليد عوائد منخفضة المخاطر المعدلة بسبب المخاطر غير الخاضعة للرقابة والتعرض غير المرغوب فيه لمؤشر السوق أو التحيز في القيمة السوقية. وتبين لنا أن الاستراتيجيات التي تستهدف تقلب مستمر وتحوط بيتا السوق والتعرض للحجم تقديم نسب أعلى من المعلومات. ويعود ذلك بصفة خاصة إلى انخفاض التقلب. كما نبين أهمية إزالة التعرض للقطاع كمصدر إضافي للمخاطر دون العودة في استثمار العوامل. ونحن نفسر لماذا طويلا فقط عامل الاستثمار يمكن بدلا من ذلك بكفاءة التقاط أقساط عامل، ولا سيما من عوامل المخاطر المنخفضة والزخم. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نبرهن على أهمية تنويع العوامل في كل نمط وذلك بفضل الارتباط من عوائد عامل حتى داخل نفس النمط. وأخيرا، وتبين لنا أن أقساط عامل تميل إلى إظهار ذيول الدهون، ولكن أيضا انحراف صغير نسبيا. وعموما، ندافع عن أهمية تنقية وتنويع عوامل التعرض في عامل الاستثمار كطريقة واحدة لتحسين كبير العائد المعدلة المخاطر من استراتيجيات عامل. وعلى الرغم من أن هذا يسبب دوران لزيادة بسبب الحاجة إلى المزيد من الصفقات، ونحن نسلط الضوء على أن معظم الفوائد المعروضة في هذه الورقة يمكن التقاطها في الممارسة العملية باستخدام نهج ذكية لاحتواء بدوره. الموسمية الموسمية في عوائد الأسهم الأحد، 8 يناير ، 2017 المؤلفون: هيرسليفر، جيانغ، منغ العنوان: المزاج بيتا والموسمية في عوائد الأسهم وقد توثيق البحوث الحالية موسمية مستعرضة من عوائد الأسهم نداش التفوق الدوري لبعض الأسهم بالنسبة للآخرين خلال نفس الشهر التقويمي، أيام الأسبوع، عطلة. ويوضح نموذج يستند إلى الحساسية التفاضلية للأسهم لمزاج المستثمرين هذه الآثار ويعني مجموعة جديدة من الأنماط الموسمية. نجد أن الأداء النسبي عبر الأسهم خلال فترات المزاج الإيجابي (على سبيل المثال، يناير، الجمعة، أفضل شهر عائد تحقق في السنة، أفضل يوم للعودة أدرك في أسبوع ما قبل العطلة) يميل إلى الاستمرار في فترات مستقبلية مع مزاج متطابق (على سبيل المثال، يناير، الجمعة، قبل عطلة)، وعكس في فترات مع مزاج غير متطابقة (على سبيل المثال أكتوبر، الاثنين، بعد عطلة). الأسهم التي تزداد فيها معدلات بيتاس المزاجية خلال النوافذ الموسمية المزاجية القوية (مثل شهر يناير أو الاثنين أو الاثنين أو قبل العطلات) تكسب عوائد أعلى من المتوقع خلال مواسم المزاج الإيجابي في المستقبل ولكن انخفاض العوائد المتوقعة خلال مواسم المزاج السلبي المستقبلية. اقتباسات ملحوظة من ورقة البحث الأكاديمي: كيو اقتراح هنا نظرية تقوم على مزاج المستثمرين لتقديم شرح متكامل للموسمات المعروفة على كل من المستويات الإجمالية ومستعرضة، وتقديم آثار تجريبية جديدة التي نقوم أيضا اختبار. في نموذجنا، المستثمر إيجابية (سلبية) تقلبات المزاج يسبب التفاؤل الدوري (التشاؤم) في تقييم إشارات حول أسيتسرسكو مكونات عادلة منهجية ومحدودية. وينتج عن ذلك تباين موسمي في التبسيط وإمكانية التنبؤ بالعودة. واتساقا مع التنبؤات النموذجية، كشفنا مجموعة من مواسم عودة جديدة مستعرضة على أساس فكرة أن الأسهم التي كانت شديدة الحساسية لتقلبات المزاج الموسمي في الماضي ستكون أيضا حساسة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإننا نرى أن بعض المخزونات لديها حساسيات أعلى للتغيرات المزاجية (أعلى بيتاس المزاج) من غيرها، مما يخلق صلة بين المواسم الإجمالية التي يحركها المزاج والموسمية في المقطع العرضي للعائدات. على وجه الخصوص، فإننا نجادل بأن مزاج المستثمرين يختلف بشكل منهجي عبر أشهر التقويم، أيام الأسبوع، والأعياد. ونتيجة لذلك، يقدر بيتا المزاج باستخدام عوائد الأمن في مواسم مع التغييرات المزاج يساعد على التنبؤ العائدات الموسمية في المستقبل في فترات أخرى من المتوقع أن تتغير المزاج. خلال فترة عينة لدينا 1963-2015. فإن متوسط ​​العائد الفائض للمخزون (الذي يقاس ب عائد مؤشر كرسب على أساس المساواة في القيمة ناقص معدل المخاطرة) هو الأعلى في كانون الثاني / يناير وأدنى مستوى له في تشرين الأول / أكتوبر. وبالتالي، فإننا نركز على يناير كانون الثاني كبديل لحالة مزاج عالية المستثمرين وأكتوبر لدولة المزاج منخفضة. باستخدام فاما-ماكبيث الانحدارات، ونحن تحقق من العثور على هيستون وسادكا (2008) لشهر يناير وأكتوبرمداشهيستوريكال يناير (أكتوبر) الأداء النسبي يميل إلى الاستمرار في يناير كانون الثاني المقبل (أكتوبر) على مدى السنوات العشر أو أكثر. في تفسيرنا، الأسهم التي أفضل من غيرها خلال شهر واحد سوف تميل إلى أن تفعل أفضل مرة أخرى في نفس الشهر في المستقبل بسبب وجود مزاج متطابق في ذلك الوقت. وعلاوة على ذلك، نجد تأثير انعكاس جديد يعبر أشهر مع المزاجية غير المتكافئة تاريخ يناير (أكتوبر) يعود في المقطع العرضي يميل إلى عكس بشكل كبير في أوكتوبيرز لاحق (جانوريز). أما الأسهم التي كانت أفضل من الأسهم الأخرى في يناير الماضي تميل إلى أن تفعل أسوأ من الأسهم الأخرى في أكتوبر للسنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك. إن الزيادة في معيار واحد في الانحراف التاريخي (غير المتكافئة) - calendar في الشهر يؤدي متوسط ​​23 زيادة (17 انخفاض) في السنوات العشر المقبلة، بالنسبة لمتوسط ​​يعود كانون الثاني / يناير. تفسيرنا لهذه الآثار ليس محددا للتردد الشهري. ومن ثم فإن هناك طريقة مفيدة لتحدي نظريتنا لاختبار المواسم العرضية المقطعية المماثلة عند الترددات الأخرى. الانتقال إلى مجال العوائد اليومية، ونحن توثيق مجموعة مماثلة من كونجرونتينكونغرونت المزاج أيام الأسبوع العودة استمرار وآثار انعكاس. ونحن نؤكد هذا التأثير استمرار العودة لعيدتي الاثنين والجمعة يعود، وبعد ذلك تظهر، على غرار النتائج الشهرية، أن تأثير ثابت عودة المزاج أيام الأسبوع يطبق ينطبق: الأداء النسبي عبر الأسهم على أفضل سوق عائد (أسوأ الأسواق، العائد) في الأسبوع يميل إلى الاستمرار في عشرة أيام الجمعة التالية (الاثنين) وما بعدها، عندما من المتوقع أن يستمر أداء السوق (سيئة) جيدة. ويرتبط ارتفاع قياسي واحد الانحراف في التاريخ المتناغم أيام الأسبوع أو المتجانسة والمزاج أيام الأسبوع في المتوسط ​​مع 4 أو 12 أعلى عائد في العشرة الأوائل الاثنين الاثنين. على مستوى الأسهم الفردية، هناك موسم ما قبل عطلة الموسمية المقطعية، حيث الأسهم التي حققت تاريخيا أعلى العوائد قبل عطلة في المتوسط ​​كسب عوائد ما قبل عطلة أعلى لنفس العطلة على مدى السنوات العشر المقبلة. عودة مستعرضة استمرارية وتأثيرات انعكاس عبر أشهر، أيام الأسبوع، والأعياد تتفق بشكل عام مع توقعاتنا النظرية أن إنفورسدرسكو التقلبات المزاجية الموسمية يسبب المفاهيم الخاطئة الموسمية حول عامل ومردود شركة محددة وتؤدي إلى المواسم العائد مستعرضة. وتستند هذه التنبؤات على فكرة أن الأسهم المختلفة لها مزاج مختلف بيتامداشا ستوكرسكوس العودة حساسية لعوامل سوء التسعير الناجمة عن الصدمات المزاجية. ونجادل بأن مفهوم المزاج بيتا يدمج تأثيرات موسمية مختلفة. لذلك نحن إجراء المزيد من الاختبارات المباشرة للتنبؤ نموذج أن بيتاس المزاج سيساعد التنبؤ بالأداء النسبي للأسهم في مواسم مع مختلف المزاج. كوت كوانتوبيان أمب كوانتبديا استراتيجية التداول سلسلة: عبر المقاطع الأسهم الإنصاف يعني الخميس، 29 ديسمبر، 2016 كوانتوبيان أمبير تستمر كوانتبديا سلسلة استراتيجية التداول. الآن مع مقال 4، كتبه ماثيو لي مرة أخرى، ركز على الانعكاس الانصاف عبر المقاطعة (الاستراتيجية 13): انعكاس متوسط ​​المقطع في الأسهم (الميل القوي للأسهم مع مكاسب قوية لعكس في إطار زمني قصير الأجل - ما يصل إلى شهر واحد) هو مراقبة السوق المعروفة والسبب الرئيسي لماذا الكثير من الباحثين الأكاديميين عموما استخدام قياس الزخم 2-12 (عوائد على مدى الأشهر ال 12 الماضية، باستثناء السابقة) عند فحص الزخم الشذوذ. وقد بحثت العديد من الأبحاث الأكاديمية هذا التأثير، أبرزها أوراق جاغاديش. و بروس لهمان (انظر قسم بروسكوت آخر على الصفحة الفرعية كوانتبديا لاستراتيجية الانعكاس لأبحاث أكاديمية إضافية). ويتوقع معظم الأكاديميين أن الأسباب الأساسية لهذا الشذوذ هي الاحتكاكات في مجرى السوق (طلب العطاءات) أو المستثمرين 39 التحيز المعرفي - رد الفعل المفرط على المعلومات السابقة وتصحيح ذلك التفاعل بعد فترة زمنية قصيرة. ولكن هذه الاستراتيجية بسيطة الأسهم لا تزال مربحة ماثيو لي من كوانتوبيان إجراء تحليل مستقل خلال فترة من عينة من 12-01-2011 إلى 12-01-2016. وعموما، فإن أداء استراتيجية انعكاس الأسهم قصيرة الأجل بسيطة هي أقل من السوق. ولكن، it39s أن يلاحظ أن هذه الاستراتيجية هي لونغشورت مقارنة فقط طويلة الأجل مؤشر المساواة (وهو سبي). لذلك إذا أردنا مقارنة الأداء الكلي لتلك الاستراتيجية، يجب أن نقارن طويلا عكس فقط من الأسهم كوتلوسر ديسيليكوت. إستراتيجية انعكاس الأسهم لونغشورت لديها نسبة شارب 0.84 وبيتا من 0.15. نسبة شارب من النسخة لونغشورت هي مماثلة لمحفظة السوق وانخفاض علاقة استراتيجية عكس الأسهم يجعلها إضافة محتملة إلى محفظة الاستثمار. ومع ذلك. استراتيجية العكس هي نشطة جدا (أسبوعية، إعادة التوازن مرتين في الأسبوع) مما يعني ارتفاع تكاليف المعاملات والانزلاق. لذلك ينبغي توخي الحذر الشديد حقا في تنفيذ في العالم الحقيقي والخطوات التي تحاول الحد من دوران استراتيجية 39s ينبغي أن تؤخذ. منحنى أسهم أوس النهائي: شكرا لتحليل ماثيو يمكنك أيضا التحقق أولا. الثانية أو الثالثة في هذه السلسلة إذا كنت تحب واحد الحالي. ترقبوا المقبل. تأثير الصفقات النقدية على الصفقات يوم الخميس 22 كانون الأول / ديسمبر 2016 العنوان: صفقات التداول والأوضاع النقدية تبحث هذه الورقة في العلاقة بين الظروف النقدية والعائدات الزائدة الناشئة عن استراتيجية الاستثمار التي تتمثل في اقتراض العملات ذات سعر الفائدة المنخفض والاستثمار في والعملات ذات معدلات الفائدة المرتفعة، ما يسمى تجارة الكوتاري. وتشير النتائج إلى أن متوسط ​​التجارة الزائدة لمعدل العائد، ونسبة شارب و 5 كوانتي تختلف اختلافا كبيرا عبر السياسة النقدية التقليدية الموسعة والمقيدة قبل بداية الأزمة المالية الأخيرة. وعلى النقيض من ذلك، لا تتأثر البارامترات المعتبرة بالسياسة النقدية غير التقليدية أثناء الأزمة المالية. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الورقة البحثية الأكاديمية أن النتيجة الرئيسية هي أن معدل العائد على محفظة التجارة، ونسبة شارب، و 5 نقاط كميية بدرجة كبيرة عبر سياسة نقدية تقليدية واسعة ومقيدة قبل بداية الأزمة المالية الأخيرة. سبيسي فيكالي، أجد أن فترات توسعية تتميز بارتفاع كبير في متوسط ​​العائد ونسب شارب وانخفاض مخاطر الهبوط. وفيما يتعلق بذلك، أرى أن السياسة النقدية التقليدية الموسعة قادرة على تحسين توقعات السوق عبر البلدان، وبهذه الطريقة تقلل مخاطر تقلبات أسعار الصرف. وهذا يولد زيادة في قيمة العملة للدول المدينة الصافية وزيادة في حجم التبادل التجاري. ثانيا، أقدم أدلة تشير إلى أن البارامترات التي تم النظر فيها متشابهة عبر سياسة نقدية غير تقليدية عدوانية واستقرارية خلال الأزمة المالية الأخيرة. لذلك، فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يمكن أن توقعات السوق ففكت خلال هذا الوقت. بالنسبة للمستثمرين، تشير هذه الأدلة إلى أن المكافآت من التجارة تحمل تختلف مع التغيرات في الظروف النقدية فقط خلال أوقات كوتنورمالكوت. وبالنسبة للباحثين، تشير هذه الأدلة إلى أن الاعتراف بأهمية السياسة النقدية أمر بالغ الأهمية لفهم الآثار المترتبة على تسعير مخاطر تقلبات أسعار العملات بالنسبة للتجارة. كوتزيبلين هي مكتبة تداول خوارزمية بيثونيك. وهو نظام يحركه الحدث الذي يدعم كل من باكتستينغ والتجارة الحية. يتم استخدام زيبلين حاليا في الإنتاج كما باكتستينغ والمحلية التداول المحرك المحرك كوانتوبيان 8211 حرة، تركز على المجتمع، واستضافت منصة لبناء وتنفيذ استراتيجيات التداول. سهولة الاستخدام: زيبلين يحاول الخروج من طريقك بحيث يمكنك التركيز على تطوير الخوارزمية. انظر أدناه للحصول على مثال شفرة. زيبلين يأتي 8220batteries إينلوديد 8221 العديد من الإحصاءات المشتركة مثل المتوسط ​​المتحرك والانحدار الخطي يمكن الوصول إليها بسهولة من داخل خوارزمية مكتوبة من قبل المستخدم. ويستند إدخال البيانات التاريخية ومخرجات إحصاءات الأداء إلى بيانات باندا داتا فرامس لتدمج بشكل جيد في نظام بيداتا الإيكولوجي الحالي. مكتبات الإحصاء والتعلم الآلي مثل ماتبلوتليب، سسيبي، ستاتسميلز، و سكلارن دعم تطوير وتحليل وتصور أنظمة التداول للدولة من بين الفن. تثبيت التثبيت مع النقطة افترض أن لديك كل المطلوب (انظر الملاحظة أدناه) تبعيات غير بيثون، يمكنك تثبيت زيبلين مع نقطة عبر: ملاحظة: تثبيت زيبلين عبر نقطة هو أكثر قليلا تشارك من حزمة بايثون متوسط. ببساطة تشغيل نقطة تثبيت زيبلين سوف تفشل على الأرجح إذا كنت 8217ve أبدا تثبيت أي حزم بيثون العلمي قبل. هناك سببان لتعقيد إضافية: زيبلين السفن عدة التمديدات C التي تتطلب الوصول إلى كبيثون C أبي. من أجل بناء ملحقات C، تحتاج نقطة الوصول إلى ملفات رأس كبيثون لتثبيت بيثون الخاص بك. زيبلين يعتمد على نومبي. المكتبة الأساسية للحوسبة الصفيف الحوسبة في بيثون. نومبي يعتمد على وجود روتين الجبر الخطي لاباك المتاحة. لأن لاباك ورؤوس كبيثون هي التبعيات الثنائية، والطريقة الصحيحة لتثبيتها تختلف من منصة إلى منصة. على لينوكس، المستخدمين عموما الحصول على هذه التبعيات عبر مدير حزمة مثل الرابطة. يم. أو بكمن. على أوسك، البيرة هو خيار شعبي توفير وظائف مماثلة. اطلع على وثائق تثبيت زيبلين الكاملة للحصول على مزيد من المعلومات حول الحصول على تبعيات ثنائية لنظامك الأساسي المحدد. طريقة أخرى لتثبيت زيبلين هو عن طريق مدير حزمة كوندا، والذي يأتي كجزء من أناكوندا أو يمكن تثبيتها عن طريق تثبيت الأنابيب كوندا. وبمجرد إعداد، يمكنك تثبيت زيبلين من قناة كوانتوبيان لدينا: وتشمل منصات المعتمدة حاليا: كويكستارت كونتريبوتيونسداتا حزم حزم البيانات حزمة جديدة موجودة لتجعل من السهل استخدام مصادر البيانات المختلفة مع زيبلين. لإضافة حزمة جديدة، يجب على المرء تنفيذ وظيفة استيعاب. وظيفة الاستيعاب هي المسؤولة عن تحميل البيانات إلى الذاكرة وتمريرها إلى مجموعة من كائنات الكاتب التي تقدمها زيبلين لتحويل البيانات إلى تنسيق داخلي zipline8217s. قد تعمل وظيفة الاستيعاب عن طريق تحميل البيانات من مكان بعيد مثل حزمة كواندل أو حزم ياهو أو قد مجرد تحميل الملفات الموجودة بالفعل على الجهاز. يتم توفير وظيفة مع الكتاب الذي سوف يكتب البيانات إلى الموقع الصحيح ترانزاكتيونالي. إذا فشل ابتلاع جزء الطريق من خلال حزمة لن تكون مكتوبة في حالة غير مكتملة. يجب أن يكون التوقيع على وظيفة الاستيعاب: البيئة هو رسم يمثل متغيرات البيئة لاستخدامها. هذا هو المكان الذي يجب أن يتم فيه تمرير أي وسيطات مخصصة مطلوبة لعملية الابتلاع، على سبيل المثال: حزمة كواندل تستخدم إنفيورنمنت لتمرير مفتاح أبي وتحميل محاولة إعادة المحاولة. أسيتدبوريتر أسيتدبوريتر هو مثيل أسيتدبوريتر. هذا هو الكاتب للبيانات الوصفية الأصول التي توفر العمر الأصول والرمز إلى معرف الأصول (سيد) رسم الخرائط. قد يحتوي هذا أيضا على اسم الأصل، وتبادل وعدد قليل من الأعمدة الأخرى. لكتابة البيانات، استدعاء الكتابة () مع داتافرامس لمختلف القطع من البيانات الوصفية. يتوفر مزيد من المعلومات حول تنسيق البيانات في مستندات للكتابة. بارتيمبوراريتر مينيمباراريتر هو مثيل من بكولزمينوتيباروريتر. يستخدم هذا الكاتب لتحويل البيانات إلى zipline8217s شكل بكولز الداخلية في وقت لاحق أن تقرأ من قبل بكولزمينوتيبارريدر. إذا تم توفير بيانات دقيقة، يجب على المستخدمين الاتصال الكتابة () مع تكرارات من (سيد، داتافريم). يجب أيضا إعادة توجيه وسيطة العرض إلى هذه الطريقة. إذا لم يوفر مصدر البيانات بيانات مستوى دقيقة، ثم ليست هناك حاجة لاستدعاء طريقة الكتابة. ومن المقبول أيضا تمرير مكررة فارغة لكتابة () للإشارة إلى أنه لا توجد بيانات دقيقة. البيانات التي تم تمريرها للكتابة () قد تكون مكررة كسول أو مولد لتجنب تحميل جميع البيانات دقيقة في الذاكرة في وقت واحد. قد يظهر سيد معين أيضا عدة مرات في البيانات طالما أن التواريخ تتزايد بشكل صارم. دايليباراريتر دايليباروريتر هو مثيل بكولزدايليباروريتر. يستخدم هذا الكاتب لتحويل البيانات إلى zipline8217s شكل بكولز الداخلية في وقت لاحق أن تقرأ من قبل بكولزدايليباريدر. إذا تم توفير البيانات اليومية، يجب على المستخدمين استدعاء الكتابة () مع تكرارات من (سيد داتافريم). يجب أيضا إعادة توجيه وسيطة العرض إلى هذه الطريقة. إذا كان شورس البيانات لا توفر البيانات اليومية، ثم ليست هناك حاجة لاستدعاء طريقة الكتابة. ومن المقبول أيضا تمرير فارغة فارغة للكتابة () للإشارة إلى أنه لا توجد بيانات يومية. إذا لم يتم توفير البيانات اليومية ولكن يتم توفير بيانات دقيقة، سوف تراكمي اليومي يحدث لخدمة طلبات التاريخ اليومية. مثل كاتب دقيقة. قد تكون البيانات التي تم تمريرها للكتابة () قابلة للتكرار أو مولدات كسول لتجنب تحميل جميع البيانات في الذاكرة مرة واحدة. على عكس كاتب دقيقة. قد يظهر سيد مرة واحدة فقط في البيانات القابلة للتكرار. كاتب التكيف أدجوستنتوريتر هو مثيل سكليتادجوستنتوريتر. ويستخدم هذا الكاتب لتخزين الانقسامات، وعمليات الدمج، وأرباح الأسهم، وأرباح الأسهم. يجب تقديم البيانات كأطر بيانات وتمريرها للكتابة (). كل من هذه الحقول اختياري، ولكن الكاتب يمكن أن تقبل أكبر قدر من البيانات لديك. تقويم التقويم هو مثيل zipline. utils. calendars. TradingCalendar. يتم توفير التقويم لمساعدة بعض حزم توليد الاستعلامات للأيام اللازمة. ستارتيسسيون ستارتيسسيون هو كائن pandas. Timestamp يشير إلى اليوم الأول أن حزمة يجب تحميل البيانات ل. وينديسيون وينديسيون هو pandas. Timestamp كائن يشير إلى آخر يوم أن حزمة يجب تحميل البيانات ل. ذاكرة التخزين المؤقت هو مثيل داتافراميكاش. هذا الكائن هو تعيين من السلاسل إلى إطارات البيانات. يتم توفير هذا الكائن في حالة تعطل ابتلاع جزء من الطريق. والفكرة هي أن وظيفة استيعاب يجب التحقق من ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الخام، إذا كان doesn8217t موجودة في ذاكرة التخزين المؤقت، يجب الحصول عليه ثم تخزينه في ذاكرة التخزين المؤقت. ثم يمكن تحليل وكتابة البيانات. سيتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت إلا بعد تحميل ناجح، وهذا يمنع وظيفة استيعاب من الحاجة إلى إعادة تحميل كافة البيانات إذا كان هناك بعض الأخطاء في تحليل. إذا كان سريع جدا للحصول على البيانات، على سبيل المثال إذا كان قادم من ملف محلي آخر، ثم ليست هناك حاجة لاستخدام هذه ذاكرة التخزين المؤقت. شروبروغريس شبروجريس هو منطقية تشير إلى أن المستخدم يرغب في تلقي تعليقات حول استيعاب وظيفة جلب 8217s التقدم وكتابة البيانات. بعض الأمثلة عن كيفية عرض عدد الملفات التي قمت بتنزيلها من إجمالي المطلوب، أو إلى أي مدى في بعض البيانات تحويل وظيفة الاستيعاب. إحدى الأدوات التي قد تساعد في تنفيذ شروبروغريس لحلقة هو مايبيشوبروجريس. يجب دائما توجيه هذه الحجة إلى minbarwriter. write و dailybarwriter. write. أوتبوتدير أوتبوتدير عبارة عن سلسلة تمثل مسار الملف حيث سيتم كتابة كافة البيانات. سوف أوتبوتدير يكون بعض الدليل الفرعي من زيبلينيرووت وسوف تحتوي على الوقت من بداية الابتلاع الحالي. وهذا يمكن أن تستخدم لنقل الموارد مباشرة هنا إذا لسبب ما لديك وظيفة ابتلاع يمكن أن تنتج it8217s المخرجات الخاصة دون الكتاب. على سبيل المثال، كوانتوبيان: حزمة كواندل يستخدم هذا إلى ونتار مباشرة حزمة في أوتبوتدير.