المتاجرة نظام لكل مؤسسة التدريب الأوروبية

نظام التداول المتداول لصناديق الاستثمار المتداولة في 22 أكتوبر 2010 5:01 آم عندما كنت أتعامل مع صناديق التحوط، سأضع محفظة من أنظمة التداول المتنوعة بنفس الطريقة التي يتم بها التداول المتبادل مدير الصندوق قد يضع مجموعة من الأسهم المتنوعة. لذلك، على سبيل المثال، نظام التداول الذي يتداول الأسهم فقط في اليوم الأول من الشهر قد لا يكون مرتبطا بنظام التداول الذي يتداول داخل وخارج السندات وهو في التجارة على مدار السنة ويتحول مرة واحدة في السنة. وسليتي المثالية لأنظمة التداول ستكون الأنظمة التي نادرا ما تكون في السوق (لذا غالبا ما تكون نقدا)، ولها تقلب منخفض جدا. لذا، على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتداول صندوق إينت للسندات، فمن المرجح أن تكون أقل 20 في اليوم مما لو كنت تشتري أو تخفض من أسهم التكنولوجيا الحيوية مثل ديندريون (نسداق: دندن). الكثير من الأشياء تحدث في اليوم الأول من الشهر الذي يؤدي إلى سلوك غير عقلاني. لشيء واحد، وكثير من الناس الحصول على المال في خططها 401k وإذا كانوا يشعرون تدفق من كثير من الأحيان أو أن الكثير من هذا المال يحصل تخصيصها في صناديق الأسهم. وبعبارة أخرى، إذا كان الناس في الشهر الماضي، هم أكثر عرضة لوضع المزيد من الأموال في صناديق الأسهم. ويصدق العكس على صناديق السندات. الناس لا يحبون أن يكون الكثير من المال في سندات منخفضة التقلب. لذلك إذا كانت صناديق السندات الخاصة بهم ناجحة جدا (أي أنها تنمو كثيرا) يميل الناس إلى إعادة تخصيص من السندات إلى الأسهم. يتيح الجمع بين هذين المفهومين في استراتيجية التداول منخفض الإجهاد. انخفاض ضغطه لأننا سوف تكون تداول صناديق الاستثمار المتداولة وليس الأسهم (الأسهم يمكن أن ترتفع بسهولة أو هبوطا 30 في اليوم الواحد في حين نادر نسبيا أن صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم أو السندات تتحرك ذلك كثيرا في يوم واحد) وأيضا انخفاض الإجهاد بسبب فإن الإستراتيجية التي نوقشت أدناه هي نقدا 99 من الوقت (لأنك يحتمل أن تكون متداولة فقط في اليوم الأول من الشهر). وأخيرا، انخفاض الإجهاد لأن قواعد بسيطة جدا. لا يشارك علم الصواريخ. لا نظرية الفوضى أو الشبكات العصبية. إذا كان أي شخص يحاول من أي وقت مضى لبيع لك استراتيجية تقوم على أي من هذه ثم تشغيل بقدر ما تستطيع في الاتجاه المعاكس. أنظمة التداول يجب أن تكون بديهية وبسيطة. إستراتيجية اليوم الأول من الشهر: العمل بشكل جيد مع فئتين من مؤشرات إشارس إتفس: إذا ارتفع اليوم الأخير من الشهر لأي من صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة آنفا ثم بالنسبة لصندوق المؤشرات المتداولة الذي ارتفع: إذا كانت إتف التي نقوم بتداولها هي واحدة من وتداول صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة ثم شراء في الإغلاق في اليوم الأخير من الشهر. بيع عند الإغلاق في اليوم الأول من الشهر. وبعبارة أخرى، يمكنك شراء وعقد لمدة يوم واحد. إذا كانت إتف التي نقوم بتداولها هي واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة السندات ثم شورت عند الإغلاق في اليوم الأخير من الشهر. تغطية عند الإغلاق في اليوم الأول من الشهر. هذا هو. أنت في السوق يوم واحد فقط كل شهر. وبعض أشهر كنت لا في السوق على الإطلاق. في أي شهر معين، قد تقوم فقط بتداول واحد أو اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة ولكن ليس كل منهم. النتائج على مدى السنوات ال 10 الماضية هي: على 279 مجموع الصفقات، كان 80 (222) الصفقات الفائزة. وعموما، كان متوسط ​​العائد لكل تجارة 0.54. كان 73 من الصفقات الطويلة مربحة و 83 من الصفقات القصيرة كانت مربحة. ليست سيئة للغاية في الفترة التي كانت مؤشرات السوق كلها سلبية في نفس الفترة الزمنية. فعلت محاكاة بسيطة جدا باستخدام 33 من الأسهم في محفظة لكل التجارة. منذ عام 2001، وهنا هي النتائج: السنوات ال 9 الماضية على التوالي كانت إيجابية، مع عام 2001 فقط سلبي متواضع (0.51)، انقر للتكبير. وهناك بضعة أشياء تشير إلى: أ) أنت فقط في السوق يوم واحد من الشهر. وهناك سلة متنوعة من أنظمة التداول لديها أنظمة إضافية تعمل بشكل جيد في بقية الشهر. كما هو الحال، هذا النظام يعود بمعدل 5 في السنة على الرغم من التعرض منخفضة جدا. ب) إذا كان في يوم واحد من الشهر فقط اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة تدعو إلى الصفقات ثم يمكنك يحتمل أن تجعل تلك الصفقات أكبر مما كانت عليه في المحاكاة أعلاه. ومن شأن ذلك أن يحسن النتائج التاريخية. تذكر، عند وضع استراتيجية التداول، والتركيز على المبادئ التالية: يبقيه بسيط جعل العديد من أنظمة التداول مصغرة مثل ما سبق، التي هي في الغالب غير مترابطة مع بعضها البعض. الحفاظ على انخفاض تقلب باستخدام إتفس، مثل إتشارس إتفس المذكورة أعلاه. إفشاء . لا المواقف قراءة المقال كاملا بريميوم نوسليترز مقابلة مع جيم لويل، محرر إتف التاجر A. إتف التاجر هو خدمة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية للصناديق المتداولة في البورصة. هناك أكثر من 150 إتفس. يقوم إتف ترادر ​​بتحديد أفضل أداء لصناديق الاستثمار المتداولة هذه. في السوق أول خدمة مخصصة ل إتف الاستثمار. Q. قبل أن نذهب أبعد من ذلك، هل سوف تفسر ما هو صندوق المتداولة في البورصة (إتف) A. الصناديق المتداولة تبادل هي الأدوات المالية الجديدة نسبيا التي تعمل مثل صناديق الاستثمار المشترك. إن إتف هي مجموعة، أو سلة، من الأسهم في فئة، مثل صندوق استثمار متبادل. على سبيل المثال، هناك صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمرافق. ستاندرد أمب بورس 500، على سبيل المثال، هو أساسا إتف. كيف تختلف صناديق الاستثمار المتداولة عن صناديق الاستثمار المشتركة أ. الفرق الحاسم هو أن الأسهم في صناديق الاستثمار المتداولة يمكن تداولها تماما مثل الأسهم. يمكنك شراء أو بيع في أي وقت خلال يوم التداول، مقابل رسوم السمسرة فقط. تتقلب أسعار أسهم إتف خلال النهار، تماما مثل الأسهم. ويمكنك إتفس قصيرة والقيام بكل شيء آخر يمكنك القيام به مع الأسهم. س. لماذا امتلاك صناديق الاستثمار المتداولة أفضل من امتلاك صناديق الاستثمار المشتركة أ. في رأيي، صناديق الاستثمار المتداولة تساهم فقط أفضل من صناديق الاستثمار المشتركة، فهي أفضل بكثير. أولا وقبل كل شيء، إذا تم إدارتها بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تتفوق على صناديق الاستثمار المشترك. ولكن مزاياها الأخرى تكاد تكون مهمة. على سبيل المثال، تكاليف تشغيل صندوق الاستثمار الأوروبي هي أقل بكثير من تكاليف تشغيل صناديق الاستثمار المشتركة. قد يكون العبء الضريبي الخاص بك أقل لأن توزيعات صناديق الاستثمار المتداولة عادة ما تكون أقل، وبطبيعة الحال، لديك المرونة الكاملة للشراء والبيع وقتما تشاء. بالإضافة إلى ذلك لا توجد عقوبات على الانسحاب المبكر. Q. العودة إلى إتف التاجر. كيف يتم تحديد أفضل صناديق الاستثمار المتداولة أ. لقد وضعت طريقة للتحليل الفني تسمى نظام التداول الفني لويل الذي يحدد صناديق الاستثمار المتداولة في كل فئة تتفوق على صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في تلك الفئة. وهو يوجه المشتركين لتحويل أموالهم إلى أعلى إتف المحتملة على أساس أسبوعي. س. كيف يعمل نظام لويل الفني للتجارة أ. انها مدفوعة تماما من قبل الرياضيات. وهو يحلل صناديق الاستثمار المتداولة في كل قطاع من قطاعات السوق ويحدد صندوق الاستثمار المتداول في كل قطاع يتفوق على الآخرين. ويصل إلى نتائجه بشكل موضوعي تماما. لا يوجد تحليل أساسي، لا تفسير شخصي، أي إمكانية لاتخاذ القرارات العاطفة المستمدة. وضمن كل قطاع، يصنف النظام صناديق الاستثمار المتداولة على أساس الزخم الذي استمر 7 أيام و 50 يوما. ويتم ترجيح النظام نحو االحتفاظ بمركز حالي حتى يطور صندوق المؤشرات األوروبي ميزة زخم كبيرة. المستثمرون أبدا نقدا إذا اتبعوا النظام بالضبط. انهم دائما تتحرك دولار من صندوق لتمويل. Q. لذلك يولد شراء وبيع إشارات A. على الاطلاق. واضح جدا إشارات البيع والشراء. Q. ولكن لا يولد النظام متقلبا إذا كان المستثمرون يتحركون دائما دولار من الصندوق لتمويل أ. لا، وهذا بالضبط لماذا يزن النظام الحيازات الحالية على كل شيء آخر. فإنه يجعل النظام المحافظ. وفي التاريخ الذي تم اختباره من قبل النظام، يبلغ متوسط ​​فترة االحتفاظ حوالي 3 أشهر، أو 4 صفقات لكل منصب في السنة. Q. هل يتم تطبيق التحليل الفني أساسا على إتفس A. نعم ولا. نعم، التحليل الفني. ولكن على عكس التحليل الفني التقليدي، بسيطة. أنها لا تعتمد على مئات من الصيغ والأدوات الهندسية للتنبؤ بالمستقبل. س: ولكن ماذا لو اتبعت النظام وفوت قطاعا ينطلق مثل الصاروخ A. هذا النظام لا يزال يستثمر بالكامل في ستة قطاعات رئيسية في جميع الأوقات، لذلك سيكون من الصعب جدا أن تفوت هذه الفرصة. بالإضافة إلى ذلك، المتداول إتف يغطي الواجهة البحرية بأكملها من إتفس. هناك أكثر من 150 الآن، ويتم إضافة جديدة في كل وقت. ثيري كلها في قاعدة البيانات الخاصة بنا. Q. هل النظام خطأ من أي وقت مضى A. في ما يقرب من أربع سنوات من الاختبار الخلفي، وقد بقي هذا النظام باستمرار قبل المعيار، ستاندرد أمبير بورس 500 مؤشر. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك فترات فقدان، ولكن على المدى الطويل، ونحن نتوقع أن يتفوق على السوق. ماذا يحدث عندما يتجه السوق نحو الانخفاض أ. في هذه الحالة، يوصي النظام بوضع أموالنا في القطاعات التي تقاوم الضغط الهبوطي الأفضل. ولكن لم تكن نقدا. وتبين أبحاثي أن الحفاظ على المال الخاص بك في السوق في جميع الأوقات تسدد أفضل على المدى الطويل أن القفز والخروج من السوق. Q. هل يحتفظ المتداول إتف محافظ نموذجية A. نعم. وهي عبارة عن محفظة سوقية شاملة، ومحفظة قطاعية ومحفظة تجارية قوية. وتوصي محفظة السوق الشاملة بالاستثمار في الصندوق الأفضل أداء في كل فئة من الفئات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وتوصي محفظة قطاعنا بوضع المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة الرائدة في ستة قطاعات محلية وقطاع دولي واحد. محفظة التاجر العدوانية هي نهج مركزة التي توصي صندوق واحد فقط من قائمة المراقبة إتف لدينا ويتداول ما يقرب من مرتين في الشهر. إن محافظنا اإلجمالية للسوق والقطاع متنوعة بشكل كبير، حيث ال يتم استبعاد أي قطاع رئيسي من قطاعات السوق في أي منهما. ويمكن استخدام محفظة التاجر العدوانية جنبا إلى جنب مع المحافظتين الأخريين لتقديم محفظة متنوعة ديناميكيا، من الناحية الفنية. Q. كم مرة سوف أتلقى القضايا A. ستحصل على المشكلة الأسبوعية بعد إغلاق السوق مساء يوم الخميس. إذا كان النظام قد أثار إشارات البيع والشراء، فإننا نوصي بتنفيذها في اليوم التالي، الجمعة بالقرب من يوم التداول في السوق. Q. من يجب أن ينظر في الاشتراك أ. التجار النشطين الذين يديرون حافظاتهم الخاصة، والذين يبحثون عن حافة أداء على المدى الطويل سيكون أكثر راحة مع إتف التاجر. وسيريد الكثيرون استخدام أموال التقاعد المعفاة من الضرائب لتجنب الضرائب على أرباح رأس المال. س: هل صحيح أنك من عائلة لويل الشهيرة التي جاءت على مايفلور وشملت الشاعر الأمريكي الكبير روبرت لويل A. نعم، أنا. ولكن هذا لا علاقة لها بتداول صناديق الاستثمار المتداولة وتداول إتف. هل صحيح أنك شاعر وفيلسوف نفسك أ. نعم، صحيح. ولكن ثيريس الكثير أن يقال لشعر الربح. Q. إذا يجب علينا أن نفترض أنت الذكية والموهوبين أ. إم رجل متواضع. سوء السماح للأرقام تتحدث عن نفسها. معدل تمهيدي خاص: السنة الأولى (99) إلغاء في أي وقت أثناء المحاكمة، وسوف لا تكون فاتورة. يتم تجديد الاشتراكات المدفوعة تلقائيا. معدل تمهيدي خاص للسنة الأولى فقط. هذا العرض محدود الوقت المتاح فقط للمشتركين السنويين لأول مرة. قد يتم تطبيق ضريبة المبيعات. إتف التاجر يخضع لشروط وأحكام الاستخدام. يرجى قراءة الإشعارات القانونية المهمة وإخلاء المسؤولية الواردة في هذه البنود وشروط الاستخدام. كوبيرايت كوبي 2017 ماركيتواتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على بنود الخدمة. سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. ماركيتواتش أهم الأخبارستوك و إتف ترادينغ سيستمز يمكن أن يساعدك ترادرسستوديو على بناء أنظمة تداول الأسهم و إتف. أنظمة البناء ليست معقدة كما يعتقد كثير من الناس. هناك بعض المبادئ التوجيهية العامة والمكونات التي يمكن استخدامها كبنات بناء لتطوير النظام الخاص بك. ولدى بعض النظم نتائج تاريخية تحقق معدلات عائد تبلغ 20 أو نحو ذلك في السنة. في حين أن هذا ليس ضمانا للنتائج في المستقبل، فإنه يدل على إمكانية تصميم نظم الجودة. لقد ناقشنا كيفية بناء الأسهم ونظم التداول إتف في واحدة من الدروس لدينا. لقد قمنا أيضا بإلقاء نظرة مؤخرا على استخدام التحليل بين الشركات لتحسين هذه الأنواع من الأنظمة. واحدة من الأشياء العظيمة حول استخدام صناديق الاستثمار المتداولة هي أن العديد من المؤشرات لديها إتفس قصيرة حتى نتمكن ببساطة استخدام إشارات شراء على الجانبين طويلة وقصيرة للنظام. يمكنك أن ترى مثالا على ذلك في التداول داو تتبع ETF8217s ديا و دوغ. أكبر مفتاح لبناء الأسهم ونظم التداول إتف هو القدرة على التكيف. توفر صناديق الاستثمار المتداولة آلية ممتازة للتكيف مع ظروف السوق. ولأنھا یمکن تداولھا في البورصة، فإنھا تتمتع بسیولة عالیة، ولکن نظرا لأنھا تستھدف قطاعا معینا، فإن صنادیق الاستثمار المتداولة توفر المرونة التي لا یمکن للأسھم القیاسیة. لذلك، عند النظر في قدرة النظم على التكيف مع مجموعة واسعة من ظروف السوق، يجب النظر في الاختبار مقابل صناديق الاستثمار المتداولة. من المهم أن تقوم باكتست على نطاق واسع بك الأوراق المالية ونظم التداول إتف. الاختبار المسبق يعني أنك تقوم بتشغيل نظامك المتقدم ضد البيانات التاريخية لمعرفة ما كان أدائه. باستخدام بيانات كسي، ترادرسستوديو يمكن استخدامها للبحث وتطوير استراتيجيات التداول التي يمكن تداولها في أي وساطة. مع بيانات كسي، يمكننا استخدام تنسيق الأسهم ترادرسستوديو الذي يوفر بشكل صحيح البيانات المعدلة توزيع الأرباح وتقسيمها. وهذا يسمح ترادرسستوديو لتوفير نتائج باكتستد الأكثر دقة في هذه الصناعة. نظم المحوسبة ونظم تداول إتف اليوم 8217s 8 و 16 أجهزة الكمبيوتر الأساسية يمكن أن توفر كمية لا تصدق من الطاقة لتصميم أنظمة جديدة. يمكن ترادرسستوديو توربو توفر إشارات التداول على تقاريرنا لتمكنك من معرفة متى التجارة والتي تتداول لجعل. ليست هناك حاجة لمراقبة بنشاط سوق الأسهم أو الحفاظ على لصقها على شاشة الكمبيوتر. ببساطة تحميل ما يصل ترادرسستوديو ويمكنك تشغيل الاستراتيجيات الخاصة بك ضد أحدث البيانات كسي. مع توربو يمكنك تشغيل الاستراتيجيات التي قبل بضع سنوات فقط كان يمكن اعتبار مكلفة للغاية حسابيا لتشغيل على جميع ولكن أسرع الآلات. الآن، يمكن تشغيل هذه الاستراتيجيات على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي. هذه النظم المحوسبة لديها أيضا ميزة نفسية خفية أيضا. من خلال اتباع نظام (والالتزام به)، فإنه يساعد على الحفاظ على الموضوعية في التداول. مثال إيتف ترادينغ سيستمز هناك العديد من الأسهم تداول ونظم التداول إتف التي يمكن أن تساعدك على تعلم اللبنات الأساسية للتداول. على سبيل المثال، مقال عن ياهو المالية يظهر ثلاثة استراتيجيات التداول المتداول إيتف بسيطة. الاستراتيجيات الثلاث المدرجة في القائمة هي: الضعف النسبي استراتيجية الزخم مؤشر الزخم 8211 الزخم الصعودي مؤشر القوة النسبية الاستراتيجية 8211 محايدة للأسواق الصاعدة هذه ليست بالتأكيد الاستراتيجيات الوحيدة التي يمكن تشغيلها، ولا نقول إن هذه مربحة. ومع ذلك، فهم مجموعة واسعة من المؤشرات والاستراتيجيات المتاحة هي ضرورية لتصميم أنظمة قوية تعمل على المدى الطويل والقصير. التاريخ هام عند اختبار الأسهم واستراتيجيات إتف ضد ظروف السوق، البيانات التاريخية مهمة. وبالمثل، فإن التاريخ مهم مع البرنامج الذي تستخدمه. كان ترادرسستوديو حول لمدة 13 عاما، وقد صمم أساسا من قبل تاجر حقيقي، موراي روجيرو، التي كانت في مجال الأعمال لأكثر من 20 عاما. وقد جعل حياته في عالم التجارة 8211 من خلال الأسواق الثور والدب. موراي يعرف المزالق التي التجار جعل وما تجار ناجحة الحق لأنه رأى كل شيء. وهذا يعني أنه عندما كنت 8217re تبحث لبناء الاستراتيجيات الخاصة بك، يجب أن نعرف أنه يمكنك الثقة ترادرسستوديو لتوفير لكم مع الموارد والدقة اللازمة في هذه الأسواق.